## Un regard neuf sur les facteurs de vulnérabilité du secteur bancaire mondial

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### Aperçu de l’exercice et portée
- Évaluation novatrice des facteurs de vulnérabilité du secteur bancaire mondial basée sur des données rendues publiques et des méthodes uniformes à travers différentes régions du monde.
- Objectifs :
  - Compléter les exercices effectués par les autorités à partir de données de surveillance détaillées.
  - Fournir 1) un test de résistance à l’échelle mondiale, amélioré pour tirer les enseignements des turbulences de mars 2023, et 2) des indicateurs des principaux risques fondés sur des données de marché et des prévisions d’analystes, pour une surveillance en temps réel des facteurs de vulnérabilité.

### Résultats du test de résistance mondial
- Dans le scénario de référence de l’édition d’octobre 2023 des Perspectives de l’économie mondiale, le secteur bancaire mondial demeure, pour l’essentiel, résilient.
- Le test révèle néanmoins que de nombreuses banques de pays avancés risquent de subir des pertes en capital considérables, en raison de :
  - l’évaluation des titres à la valeur du marché,
  - le provisionnement des pertes sur prêts.
- Dans un scénario défavorable marqué par une stagflation sévère :
  - De très nombreuses banques, y compris des établissements d’importance systémique en Chine, aux États‑Unis et en Europe, subiraient des pertes en capital considérables.

### Indicateurs de risque et signaux régionaux
- Les indicateurs de risque confirment les résultats du test de résistance :
  - Fin mars 2023, certaines banques aux États‑Unis et en Europe présentaient les plus hauts niveaux de tension.
  - Les indicateurs fondés sur des prévisions consensuelles d’analystes font apparaître pour fin décembre 2023 un ensemble considérable de petites banques à risque aux États‑Unis.
- Signaux de hausse des risques supplémentaires :
  - Augmentation des risques en Asie, en Chine et en Europe associée à la baisse des bénéfices attendus et à la faiblesse des ratios cours/valeur comptable, laissant entrevoir de futures tensions.

### Recommandations de politique et mesures de surveillance
- Affiner les outils analytiques d’évaluation des risques.
- Surveiller de près les indicateurs de marché pertinents.
- Effectuer des tests de résistance à la fois plus rigoureux et plus précis, y compris pour des banques de plus petite taille.
- Effectuer des contrôles plus intrusifs et mettre en œuvre des mesures correctives plus rapides et plus efficaces.
- Durcir les normes prudentielles qui fixent les niveaux de fonds propres que les banques doivent détenir pour se prémunir contre le risque de taux d’intérêt.
- Inciter les banques à se tenir prêtes à recourir aux facilités mises à leur disposition par les banques centrales pour réduire fortement les risques de pertes en capital qui pourraient découler de la vente contrainte de titres détenus jusqu’à leur échéance.

*Source: ch2sum*

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