{
  "title": "Análisis de riesgos macrofinancieros sistémicos (MFRA)",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mfra",
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  "overlayPath": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mfra/index.md",
  "summary": "Entre los temas a tratar se incluyen los siguientes: Evaluación del riesgo sistémico usando una variedad de modelos: pros y contras y relación entre ellos.",
  "publishDate": "2025-07-24",
  "sections": [
    {
      "heading": "Descripción general",
      "content": "- Curso impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Instituto del FMI.\n- Presenta un panorama general de las teorías, herramientas y técnicas necesarias para realizar una evaluación integral de la estabilidad financiera.\n- Incluye análisis tanto para países con datos de alta frecuencia y datos de mercado como para países con datos más limitados (mediante estudios de casos y trabajos prácticos con hojas de cálculo)."
    },
    {
      "heading": "Temas tratados",
      "content": "- Evaluación del riesgo sistémico usando una variedad de modelos: pros y contras y relación entre ellos.\n- Herramientas de seguimiento del riesgo sistémico: paneles de riesgo.\n- Vínculos de modelado e interacción entre las variables macroeconómicas y el sector financiero, y vulnerabilidades y riesgos de los sectores institucionales (bancos, instituciones financieras no bancarias, sociedades no financieras, hogares y gobierno general).\n- Extracción de información de los balances e información sobre el mercado.\n- Análisis de los riesgos macrofinancieros y pruebas de esfuerzo de bancos y entes soberanos.\n- Cómo el riesgo de crédito y los costos de financiamiento se ven afectados por la evolución de los balances y el apetito de riesgo del mercado.\n- Análisis de casos de países en los que se dispone de datos de alta frecuencia y de algunos datos de mercado.\n- Análisis que pueden realizarse en países que tienen datos más limitados (presentados mediante estudios de casos de países y trabajos prácticos con hojas de cálculo)."
    },
    {
      "heading": "A quién va dirigido",
      "content": "- Funcionarios de departamentos de estabilidad financiera de bancos centrales.\n- Funcionarios de organismos de regulación y supervisión de bancos.\n- Funcionarios de ministerios de Hacienda."
    },
    {
      "heading": "Requisitos de participación",
      "content": "- Título universitario en economía o finanzas.\n- Es muy aconsejable tener experiencia en el análisis de la estabilidad financiera."
    },
    {
      "heading": "Objetivos del curso",
      "content": "Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:\n- Explicar cómo utilizar la información sobre los balances y el mercado para elaborar indicadores de riesgo para medir y realizar un seguimiento de los riesgos sectoriales y sistémicos.\n- Resumir las herramientas y datos necesarios para realizar un seguimiento detallado de los riesgos sistémicos.\n- Definir los datos de entrada y salida, y las aplicaciones de varios tipos de modelos de riesgo sistémico, las ventajas y desventajas de los modelos, y cómo estos modelos se relacionan entre ellos.\n- Construir modelos que relacionan las variables macroeconómicas con las series temporales de los indicadores de riesgo.\n- Analizar la transmisión de riesgos y la interacción entre las variables macroeconómicas y los indicadores de riesgo de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, las empresas, los hogares y el ente soberano.\n- Crear pruebas macroprudenciales de estrés bancario, incluidas las interacciones entre el financiamiento y la solvencia.\n- Analizar los vínculos entre el ente soberano y el sector bancario."
    }
  ],
  "bullets": [
    "Curso impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Instituto del FMI.",
    "Presenta un panorama general de las teorías, herramientas y técnicas necesarias para realizar una evaluación integral de la estabilidad financiera.",
    "Incluye análisis tanto para países con datos de alta frecuencia y datos de mercado como para países con datos más limitados (mediante estudios de casos y trabajos prácticos con hojas de cálculo).",
    "Evaluación del riesgo sistémico usando una variedad de modelos: pros y contras y relación entre ellos.",
    "Herramientas de seguimiento del riesgo sistémico: paneles de riesgo.",
    "Vínculos de modelado e interacción entre las variables macroeconómicas y el sector financiero, y vulnerabilidades y riesgos de los sectores institucionales (bancos, instituciones financieras no bancarias, sociedades no financieras, hogares y gobierno general).",
    "Extracción de información de los balances e información sobre el mercado.",
    "Análisis de los riesgos macrofinancieros y pruebas de esfuerzo de bancos y entes soberanos.",
    "Cómo el riesgo de crédito y los costos de financiamiento se ven afectados por la evolución de los balances y el apetito de riesgo del mercado.",
    "Análisis de casos de países en los que se dispone de datos de alta frecuencia y de algunos datos de mercado.",
    "Análisis que pueden realizarse en países que tienen datos más limitados (presentados mediante estudios de casos de países y trabajos prácticos con hojas de cálculo).",
    "Funcionarios de departamentos de estabilidad financiera de bancos centrales.",
    "Funcionarios de organismos de regulación y supervisión de bancos.",
    "Funcionarios de ministerios de Hacienda.",
    "Título universitario en economía o finanzas.",
    "Es muy aconsejable tener experiencia en el análisis de la estabilidad financiera.",
    "Explicar cómo utilizar la información sobre los balances y el mercado para elaborar indicadores de riesgo para medir y realizar un seguimiento de los riesgos sectoriales y sistémicos.",
    "Resumir las herramientas y datos necesarios para realizar un seguimiento detallado de los riesgos sistémicos.",
    "Definir los datos de entrada y salida, y las aplicaciones de varios tipos de modelos de riesgo sistémico, las ventajas y desventajas de los modelos, y cómo estos modelos se relacionan entre ellos.",
    "Construir modelos que relacionan las variables macroeconómicas con las series temporales de los indicadores de riesgo.",
    "Analizar la transmisión de riesgos y la interacción entre las variables macroeconómicas y los indicadores de riesgo de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, las empresas, los hogares y el ente soberano.",
    "Crear pruebas macroprudenciales de estrés bancario, incluidas las interacciones entre el financiamiento y la solvencia.",
    "Analizar los vínculos entre el ente soberano y el sector bancario."
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  "alternates": {
    "markdown": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mfra/index.md",
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