{
  "title": "Pruebas de estrés macroeconómico (MST)",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst",
  "canonical": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst",
  "overlayPath": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst/index.md",
  "summary": "Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos.",
  "publishDate": "2025-07-24",
  "sections": [
    {
      "heading": "Descripción general del curso",
      "content": "- El curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión.\n- Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos.\n- Cubre temas incipientes: la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas.\n- Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica.\n- Incluye oradores invitados del sector que analizarán temas concretos.\n- El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas."
    },
    {
      "heading": "Contenido práctico y metodología",
      "content": "- Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad:\n  - ingreso de datos y estimación de modelos macrofinancieros;\n  - diseño de escenarios y selección de hipótesis;\n  - realización de pruebas;\n  - integración de interacciones entre el sector financiero y el real;\n  - comunicación de resultados;\n  - incorporación de resultados a la formulación de decisiones sobre las políticas, por ejemplo al informar la calibración de colchones de liquidez y capital.\n- El interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones.\n- El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países."
    },
    {
      "heading": "Público objetivo y requisitos",
      "content": "- Dirigido a funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.\n- Requisitos: los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera."
    },
    {
      "heading": "Objetivos de aprendizaje",
      "content": "Al finalizar el curso, los participantes deberían poder:\n- Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.\n- Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.\n- Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.\n- Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.\n- Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo."
    }
  ],
  "bullets": [
    "El curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión.",
    "Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos.",
    "Cubre temas incipientes: la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas.",
    "Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica.",
    "Incluye oradores invitados del sector que analizarán temas concretos.",
    "El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas.",
    "Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad:",
    "El interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones.",
    "El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países.",
    "Dirigido a funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.",
    "Requisitos: los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera.",
    "Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.",
    "Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.",
    "Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.",
    "Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.",
    "Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo."
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  "alternates": {
    "markdown": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst/index.md",
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