## Pruebas de estrés macroeconómico (MST)

## Source details

**Canonical URL:** [Pruebas de estrés macroeconómico (MST)](https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst)

## Other formats

- [Markdown version](/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst/index.md)
- [Structured JSON version](/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst/index.json)
- [Bundle manifest](/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst/bundle-manifest.json)

## Bibliographic details
- Published: July 24, 2025

---

### Descripción general del curso
- El curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión.
- Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos.
- Cubre temas incipientes: la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas.
- Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica.
- Incluye oradores invitados del sector que analizarán temas concretos.
- El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas.

### Contenido práctico y metodología
- Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad:
  - ingreso de datos y estimación de modelos macrofinancieros;
  - diseño de escenarios y selección de hipótesis;
  - realización de pruebas;
  - integración de interacciones entre el sector financiero y el real;
  - comunicación de resultados;
  - incorporación de resultados a la formulación de decisiones sobre las políticas, por ejemplo al informar la calibración de colchones de liquidez y capital.
- El interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones.
- El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países.

### Público objetivo y requisitos
- Dirigido a funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.
- Requisitos: los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera.

### Objetivos de aprendizaje
Al finalizar el curso, los participantes deberían poder:
- Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.
- Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.
- Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.
- Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.
- Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo.

---


_Source: https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/mst_