## AIが金融業界にもたらす影響

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## Bibliographic details
- Authors: Jeff Kearns
- Published: December 12, 2023

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### 概要と主要メッセージ
- 世界の金融機関や中央銀行にとってAIツールと人材が必須になりつつある。
- 生成AIの普及は金融サービスに新たな可能性と新たなリスクを同時にもたらす。
- ChatGPTの公開（2022年11月）によりAIの関心が急速に高まり、瞬く間にユーザー数が1億人を超えたことが金融界に衝撃を与えた。

### 金融への資金流入と支出見通し
- AIシステム向けのソフトウェアやハードウェア、サービスの売上高は今年、29%増の1,660億ドルになり、2027年には4,000億ドルを超える見込みである。
- 金融部門のAIへの支出は2027年に倍以上の970億ドルとなり、年平均成長率が29%と、主要5産業の中で最も速いペースで成長する。

### 民間金融機関での導入状況と用途
- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーでは2023年6月に、3,600件のAI関連求人があった。
- JPモルガンは年間150億ドル超をテクノロジーに費やしており、約30万人の従業員のほぼ5分の1がテクノロジーに従事している。AIの研究グループにて200人を雇用している。
- ヘッジファンド（運用資産合計が2,500億ドルに相当する複数のファンドを対象とした調査）では、ヘッジファンドの半数近くがChatGPTを業務に使っており、そのうちの3分の2超がマーケティングの文言を作成したり報告書や文書を要約したりするために使用している。
- アムンディ（2兆ユーロ（2兆1,000億ドル）を運用）は、マクロ経済と市場に関する調査に使う独自AIインフラを構築し、AIベースのツールで1億人を超える顧客のリスク志向を聞き取りポートフォリオをカスタマイズしている。

### 中央銀行・監督当局における応用と取り組み
- 中央銀行は民間よりも意図的に動きが遅く、リスク回避的であるが、監督や異常検出などでAIの活用を模索している。
- ブラジル中央銀行：金融機関に対する消費者の苦情をダウンロードし、機械学習で分類するプロトタイプを作成。
- インド準備銀行：監督業務にAIとAI関連の分析作業を導入するためにマッキンゼーとアクセンチュアを雇用。
- バーゼル銀行監督委員会は、与信判断やマネーロンダリングの阻止においてAI導入が融資の効率化に寄与すると判定する一方、結果の解釈困難性、サイバーリスクの増大、バイアスの可能性などの危険性を指摘。
- BISのBISイノベーションハブのプロジェクトオーロラは、ニューラルネットワークが従来の方法では特定できない取引のパターンや異常を見つけ出し、マネーロンダリング発見に役立つことを示した。
- カナダ銀行：規制当局への提出書類の異常を見つけ出す機械学習ツールを構築し、毎日自動的にAI検出作業を実行している。
- 欧州中央銀行（ECB）：1,000万の企業や政府機関からのデータの分類を自動化、ウェブスクレイピングで製品価格をリアルタイム追跡、監督用にニュース記事や監督報告書、企業提出書類の解析にAIを使用。大規模言語AIモデルも検討中。

### 金融安定性とシステミックリスク
- AIはクレジットカード申し込み処理など重要な財務上の意思決定に既に用いられているが、利用拡大は新たな危険を生む可能性がある。
- SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は、AIは金融危機を引き起こす可能性があると警告。ゲンスラー氏は世界全体の5分の2を占める46兆ドルの株式市場を守る責任を負うと指摘し、AIが群衆行動現象を促進し金融の脆弱性を高める懸念を示した。
- 研究者の指摘：AIはチェスのような基礎的スキル領域では人間を凌駕するが、複雑性や前例なき状況では人間の優位性が残る。危機時には過去データで訓練されたAIが現実を反映しない可能性がある。
- 「ポリクライシス」のリスク：異なるショックの相互作用が複合的に危機を悪化させる可能性があり、不透明なAIアプリケーションの使用増加は負のフィードバックループを急速に増幅しかねない。

### 実務上の優先事項と行動指針（明示的表現）
- AI導入にあたっては、悪用防止、安全性、倫理性、コンプライアンス順守の枠組みを優先する必要がある。
- アルゴリズムの出力を解釈し、理解し、確認する能力を保持することが重要。完全にAI主導の運用は危険であるとの指摘あり。
- 中央銀行・監督当局は、責任あるイノベーションと無責任なイノベーションを区別する監督プロセスを改善することが求められている。

### 展望
- AIの利益と脅威がより明確になるにつれて、中央銀行やその他の政策当局者は向こう数年間、急速に進化するテクノロジーがもたらす問題に直面する見込みである。
- ECB関係者らは「中央銀行にとって何が理にかなっているのか、まだ明らかになっていない」「われわれは初期段階にいる」として、慎重かつ段階的な検討を続ける姿勢を示している。

*出典: AIが金融業界にもたらす影響 — ファイナンス＆ディベロップメント（ジェフ・カーンズ、2023年12月）*

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_Source: https://www.imf.org/ja/publications/fandd/issues/2023/12/ai-reverberations-across-finance-kearns_