Поддержание безопасности банковской системы в условиях кризиса COVID-19
IMF Blog, March 31, 2020
Source details
- Canonical URL
- Поддержание безопасности банковской системы в условиях кризиса COVID-19
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Aditya Narain
- Published: March 31, 2020
Контекст и основные угрозы
- Дата публикации: 31 марта 2020 г.
- Пандемия COVID-19 вызвала мгновенную приостановку экономической активности: неделя за неделей многие работники теряют рабочие места и зарплату; рестораны, гостиницы и самолеты опустели; потребители и предприятия сталкиваются с резким сокращением доходов и потенциально широко распространенным банкротством.
- Давление на банковскую систему возрастает; неизбежны более крупные дефолты по долговым обязательствам.
- Многие ожидают шока в финансовом секторе, схожего по масштабам с кризисом 2008 года.
- Чуть больше десяти лет назад органы регулирования значительно повысили минимальные стандарты капитала и ликвидности и создали более устойчивую банковскую систему с буферными резервами, предназначенными для использования в условиях стресса.
Рекомендации для банковской системы (перечислены авторами)
- Не меняйте правила. В разгар кризиса изменение правил, по всей вероятности, вызовет еще большую путаницу. Отложите введение новых инициатив; в центре внимания банков должно оставаться ведение текущих операций, учитывая возросшие трудности, связанные с проведением таких операций на удаленной основе.
- Используйте буферные резервы. Органы регулирования должны четко разъяснить, что буферные резервы капитала и ликвидности должны поддерживать продолжающееся банковское кредитование без негативных последствий для управления банком. Банки накопили эти буферные резервы в объеме, значительно превышающем Базельские минимальные стандарты, чтобы справляться с нагрузкой на ликвидность и потерей доходов в результате неполученных выплат по кредитам.
- Поощряйте изменения кредита. Надзорные органы должны упреждающе реструктурировать кредитный портфель для заемщиков и секторов, сильно пострадавших от тяжелого, но временного шока; напомнить банкам о гибком управлении кредитным риском и стандартах учета для кредитов ухудшенного качества. Органы бухгалтерского учета подключились, чтобы помочь разъяснить аудиторам, как следует рассматривать такие изменения после восстановления экономики.
- Не скрывайте потери. Потери придется нести банкам, инвесторам, акционерам и налогоплательщикам. Прозрачность помогает подготовить все заинтересованные стороны; сюрпризы только ухудшают их ответную реакцию.
- Уточните нормативно-правовую трактовку мер поддержки. Предварительное разъяснение трактовки налогово-бюджетных мер (включая меры, непосредственно направленные на заемщиков, кредитные гарантии, отсрочки платежей, прямые трансферты и субсидии) — помимо существующих инструкций Базельского соглашения о достаточности капитала — будет способствовать общей прозрачности.
- Укрепляйте коммуникации. Поощряйте постоянный диалог между надзорными органами и банками, особенно в условиях удаленной работы. В ключевых областях, таких как ликвидность и кредиторские позиции, требования к отчетности обычно повышаются во время кризиса, но с учетом операционных нарушений может быть целесообразно отсрочить менее существенные требования к отчетности.
- Осуществляйте международную координацию. Широкая координация между национальными органами регулирования на международном уровне имеет важнейшее значение для сохранения цельности международной основы и доверия к глобальной финансовой системе. Международные организации, такие как Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору, работают для обеспечения этой координации.
Оценка достаточности мер и возможные сценарии
- На данный момент возможно еще слишком рано оценивать, будут ли описанные меры достаточны.
- Текущие условия во многих странах отражают негативный сценарий стресс-тестов, которые органы банковского регулирования обычно используют.
- Ситуация может ухудшиться; при более напряженных условиях потребуется существенный пересмотр набора стратегий.
- Некоторые банковские системы, возможно, придется рекапитализировать или реструктурировать.
Роль МВФ и дальнейшая поддержка
- МВФ, опираясь на глобальную перспективу и прошлый опыт, предоставляет рекомендации по дальнейшим действиям.
- МВФ имеет большой опыт оказания странам содействия в восстановлении банковских систем посредством программ технической помощи и будет готов помочь.
Авторы — профессиональная квалификация (как указано в источнике)
- Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ; возглавляет работу МВФ в области надзора за финансовым сектором, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала; курирует деятельность по развитию потенциала в государствах-членах МВФ. До прихода в МВФ — старший вице-президент Федерального резервного банка г. Нью-Йорка и заместитель директора Группы по исследованиям и статистике. Преподавал в Принстонском и Нью-Йоркском университетах; опубликован в American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics и Review of Financial Studies. Получил степень доктора наук в Массачусетском технологическом институте; степень магистра в Лондонской школе экономики; диплом от Университета Гёте во Франкфурте; степень магистра от Университета Париж-Дофин; диплом по литературе и математике в гимназии Гумбольдта в Бад-Хомбурге.
- Адитья Нарайн — заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала (ДДК) МВФ; руководит работой ДДК в области финансового надзора и регулирования и деятельностью по технической помощи; представляет ДДК в Базельском комитете по банковскому надзору; представитель Фонда в Совете директоров Торонтского центра и в Совете управляющих инициативы FIRST; руководил миссиями ФСАП, в том числе в США и Канаде; до прихода в МВФ работал в Департаменте банковского надзора Резервного банка Индии.
Источник: Поддержание безопасности банковской системы в условиях кризиса COVID-19, 31 марта 2020 г.