Pruebas de estrés macroeconómico (MST)

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El curso, impartido por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM), presenta las últimas novedades en materia de pruebas de estrés para bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión.
Ofrece a los participantes la oportunidad de aprender y aplicar nuevas herramientas empleadas o creadas por MCM para las pruebas de estrés y el análisis de riesgos sistémicos.
Cubre temas incipientes: la influencia mutua entre el sector real y el financiero, las ventas a precios de liquidación, el cambio climático y los riesgos vinculados a las tecnofinanzas.
Algunas de las herramientas son un componente esencial del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) y de las misiones de asistencia técnica.
Incluye oradores invitados del sector que analizarán temas concretos.
El curso pasa revista a los objetivos de las pruebas de estrés, las metodologías, las técnicas y las buenas prácticas.

Gran parte del curso consiste en módulos prácticos que exponen a los participantes al ciclo de pruebas de esfuerzo en su totalidad:
- ingreso de datos y estimación de modelos macrofinancieros;
- diseño de escenarios y selección de hipótesis;
- realización de pruebas;
- integración de interacciones entre el sector financiero y el real;
- comunicación de resultados;
- incorporación de resultados a la formulación de decisiones sobre las políticas, por ejemplo al informar la calibración de colchones de liquidez y capital.
El interés se centra en los aspectos de solvencia y liquidez del ejercicio de las pruebas de estrés y sus interacciones.
El curso concluye con una mesa redonda en la que los participantes intercambian conocimientos y experiencias de sus respectivos países.

Dirigido a funcionarios de nivel intermedio a superior que trabajan en los departamentos o unidades de supervisión bancaria o estabilidad financiera de bancos centrales o de organismos de supervisión bancaria.
Requisitos: los participantes deben tener experiencia en los temas relacionados con pruebas de estrés, Basilea II y análisis de estabilidad financiera.

Al finalizar el curso, los participantes deberían poder:

Detectar las principales fuentes de riesgo para la estabilidad financiera.
Resumir los principios para la elaboración de escenarios de estrés macrofinancieros.
Vincular los cambios de las variables macroeconómicas y financieras a los resultados financieros y medir su impacto relativo.
Evaluar la resiliencia de las entidades a nivel individual y del sistema financiero frente al estrés de solvencia y de liquidez.
Elaborar e incorporar modelos que capten los efectos de segunda ronda o las interacciones entre distintos tipos de riesgo.