CATÁLOGO DE CAPACITACIÓN
Marco de garantías, gestión de riesgos, admisibilidad de contrapartes y ELA - Repos y técnicas de Machine Learning (CRMF)
Invitación
Sesión No. PT 25.04
Sede: Asuncion, Paraguay
Fecha: 21 al 25 de julio de 2025 (1 semana)
Modalidade de aprendizaje:
Idioma en que se imparte: Inglés
Idiomas en los que se provee interpretación: Español
A quién va dirigido
Departamentos Jurídicos, de Supervisión, de Gestión de Riesgos y de Mercados Financieros de los bancos centrales. O autoridad pertinente que se dedique a actividades relacionadas con los temas tratados en este curso.
Requisitos
Experiencia profesional: Funciones en departamentos jurídicos, de supervisión, gestión de riesgos o mercados financieros.
Habilidades y conocimientos: Familiaridad con los fundamentos de la política monetaria, la estabilidad financiera o los marcos de garantías. Sólidas capacidades analíticas y de diseño de políticas.
Antigüedad: Profesionales de nivel medio a superior implicados en la toma de decisiones políticas u operativas.
Descripción del curso
Este curso proporciona a los profesionales de bancos centrales una comprensión integral de la política de garantías y los marcos de elegibilidad de contrapartes, esenciales para la implementación efectiva de la política monetaria y la estabilidad financiera. Los participantes explorarán el diseño y la aplicación de los marcos de garantías -incluidos los criterios de admisión, la valoración y los controles del riesgo-, así como los principios que guían la selección de contrapartes y las evaluaciones de solidez financiera. Las discusiones incluirán desarrollos recientes - teóricos y prácticos - en técnicas de gestión de riesgos destinadas a proteger el balance del banco central y salvaguardar al mismo tiempo la neutralidad del mercado del banco central. En el curso se hace hincapié en el diseño de políticas, el análisis de riesgos y las consideraciones operativas, a fin de dotar a los asistentes de las herramientas necesarias para respaldar operaciones de banca central resilientes y eficientes. Los conceptos discutidos durante las conferencias y talleres se practicarán en el ejercicio de simulación de asistencia de liquidez de emergencia.
Objetivos del curso
Al finalizar este curso, los participantes deberán ser capaces de:
- Comprender el papel de los marcos de garantías en las operaciones de préstamo de los bancos centrales y su importancia para mitigar los riesgos financieros y operativos.
- Conocer los componentes clave de una política de garantías, incluidos los criterios de admisibilidad, los métodos de valoración y las herramientas de control de riesgos, como los recortes y la constitución de márgenes.
- Explorar el diseño y la aplicación de los criterios de admisibilidad de las contrapartes, distinguiendo entre los enfoques basados en normas y los discrecionales, así como entre los bancos tradicionales y las instituciones financieras no bancarias.
- Evaluar el impacto de los marcos de admisibilidad sobre la eficacia de la política monetaria, la estabilidad financiera, la neutralidad del mercado y la eficiencia operativa.
- Mejorar la comprensión de los requisitos de comunicación y transparencia de los marcos de política monetaria y de ayuda de emergencia a la liquidez (ELA).
- Fomentar la colaboración interdepartamental entre los equipos jurídicos, de supervisión, de gestión de riesgos y de mercados financieros de los bancos centrales.