Tests de résistance macroéconomiques (MST)
Ce cours, animé par le département des marchés monétaires et de capitaux (MCM), traite de l’évolution récente des tests de résistance des banques, des compagnies d’assurances et des fonds communs de placement. Il offre l’occasion aux participants de découvrir et d’appliquer les nouveaux outils utilisés ou créés par le MCM à des fins de tests de résistance et d’analyse des risques systémiques. Il aborde aussi des thèmes nouveaux dans le domaine des tests de résistance, à savoir les chaînes de réaction entre le secteur réel et le secteur financier, les bradages d’actifs, les changements climatiques et les risques liés aux technologies financières. Certains des outils font partie intégrante du Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) et des missions d’assistance technique. Le cours donne en outre aux participants l’occasion de partager leur expérience des méthodologies de tests de résistance et de l’analyse de stabilité financière. Des personnalités du secteur seront également invitées pour entretenir les participants sur des thèmes précis. Le cours passe en revue les objectifs, les méthodologies, les techniques et les bonnes pratiques de test de résistance. Le cours est en grande partie constitué de modules pratiques qui exposent les participants à l’ensemble du cycle du test de résistance, notamment la saisie de données, l’estimation de modèles macrofinanciers, la conception de scénarios, le choix des hypothèses, la réalisation des tests, l’intégration des chaînes de réaction entre le secteur financier et le secteur réel, la communication des résultats et leur prise en compte dans la prise de décision, par exemple pour orienter le calibrage des volants de fonds propres et de liquidité.
Le cours accorde une place de choix aux éléments de conception de scénario, de solvabilité et de liquidité des tests de résistance, et à leurs interactions. Il se termine par une table ronde durant laquelle les participants partagent leurs connaissances et l’expérience de leur pays.
Public visé
Fonctionnaires de niveau intermédiaire à supérieur des services chargés du contrôle financier ou de la stabilité financière au sein des banques centrales ou d’autres instances de contrôle bancaire.
Qualifications requises
Les participants devraient avoir une expérience des tests de résistance, des règles de Bâle et de l’analyse de stabilité financière.
Objectifs du cours
À l’issue de ce cours, les participants devraient pouvoir :
- Trouver les principales sources de risques pour la stabilité financière.
- Résumer les principes de l’élaboration de scénarios de stress macrofinanciers.
- Établir des liens entre l’évolution des variables macroéconomiques ou financières et les résultats financiers et en mesurer les effets.
- Évaluer la résilience de chaque entité et du système financier à des pressions sur leur solvabilité et leur liquidité.
- Mettre au point et incorporer des modèles rendant compte des effets secondaires ou des interactions entre différents types de risques.