Tests de résistance macroéconomiques (MST)
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Aperçu du programme
- Ce cours, animé par le département des marchés monétaires et de capitaux (MCM), traite de l’évolution récente des tests de résistance des banques, des compagnies d’assurances et des fonds communs de placement.
- Offre l’occasion de découvrir et d’appliquer les nouveaux outils utilisés ou créés par le MCM à des fins de tests de résistance et d’analyse des risques systémiques.
- Aborde des thèmes nouveaux : chaînes de réaction entre le secteur réel et le secteur financier, bradages d’actifs, changements climatiques, risques liés aux technologies financières.
- Certains outils font partie intégrante du Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) et des missions d’assistance technique.
- Comprend des modules pratiques couvrant l’ensemble du cycle du test de résistance :
- saisie de données,
- estimation de modèles macrofinanciers,
- conception de scénarios,
- choix des hypothèses,
- réalisation des tests,
- intégration des chaînes de réaction entre le secteur financier et le secteur réel,
- communication des résultats et prise en compte dans la prise de décision (par exemple pour orienter le calibrage des volants de fonds propres et de liquidité).
- Donne aux participants l’occasion de partager leur expérience des méthodologies de tests de résistance et de l’analyse de stabilité financière.
- Des personnalités du secteur sont invitées pour entretenir les participants sur des thèmes précis.
- Le cours consacre une place de choix aux éléments de conception de scénario, de solvabilité et de liquidité des tests de résistance, et à leurs interactions.
- Se termine par une table ronde durant laquelle les participants partagent leurs connaissances et l’expérience de leur pays.
Qualifications requises
- Les participants devraient avoir une expérience des tests de résistance, des règles de Bâle et de l’analyse de stabilité financière.
Public visé
- Fonctionnaires de niveau intermédiaire à supérieur des services chargés du contrôle financier ou de la stabilité financière au sein des banques centrales ou d’autres instances de contrôle bancaire.
Objectifs du cours
- À l’issue de ce cours, les participants devraient pouvoir :
- Trouver les principales sources de risques pour la stabilité financière.
- Résumer les principes de l’élaboration de scénarios de stress macrofinanciers.
- Établir des liens entre l’évolution des variables macroéconomiques ou financières et les résultats financiers et en mesurer les effets.
- Évaluer la résilience de chaque entité et du système financier à des pressions sur leur solvabilité et leur liquidité.
- Mettre au point et incorporer des modèles rendant compte des effets secondaires ou des interactions entre différents types de risques.