Politiques Relatives au Secteur Financier (FSP)
Source details
- Canonical URL
- Politiques Relatives au Secteur Financier (FSP)
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 26, 2019
Vue d’ensemble du cours FSP
- Objectif : présenter un tour d'horizon des modalités de transmission des risques au sein des secteurs financier et réel et entre ces secteurs, et étudier l'élaboration et les conséquences des politiques relatives au secteur financier visant à atténuer les facteurs de vulnérabilité.
- Thèmes centraux :
- Logique et mise en œuvre des politiques microprudentielles et macroprudentielles.
- Interactions entre politiques macroéconomiques et politiques prudentielles.
- Stratégies préventives et mesures d'urgence pour faire face à des situations de grande difficulté financière.
- Méthodologie pédagogique : exposés, études de cas et ateliers pratiques permettant d'expérimenter et d'évaluer diverses stratégies et d'en débattre.
- Public cible : responsables de la politique économique et participants souhaitant maîtriser les instruments d'atténuation des vulnérabilités financières; les personnes axées sur l'évaluation quantitative des risques sont orientées vers le cours Surveillance du secteur financier (FSS).
Contenu pédagogique et compétences visées
- Compréhension des canaux de transmission des risques entre institutions, marchés et secteurs réels.
- Évaluation des politiques microprudentielles et macroprudentielles et de leurs conséquences.
- Élaboration de plans d'urgence et mise en œuvre de mesures de résolution/atténuation.
- Utilisation d'études de cas et d'ateliers pour tester les effets voulus et non voulus de différentes politiques.
Approche pédagogique et attentes vis-à-vis des participants
- Combinaison d'exposés théoriques et d'ateliers pratiques.
- Attentes : participation active, partage d'expériences et débats sur les stratégies testées pendant les ateliers.
Modules et cours complémentaires offerts dans le cadre des politiques du secteur financier
- Analyse du marché financier (FMAx) : techniques fondamentales d’analyse financière; détermination du cours des valeurs à revenu fixe et des actions; structure par échéance des taux d’intérêt; répartition et diversification des actifs; introduction à la gestion des risques.
- Développement financier et inclusion financière (FDFI / FDFIx) : rôle macroéconomique de la finance; politiques favorables au marché et politiques visant à canaliser le marché; indicateurs d’inclusion financière et stratégies d’inclusion.
- Surveillance du secteur financier (FSS) : concepts et outils pour déceler et évaluer facteurs de vulnérabilité; tableau de bord des risques; détection précoce des déséquilibres macrofinanciers; ateliers pratiques d’évaluation des risques.
- Marchés et instruments financiers (FMI) : contrats à terme, swaps, contrats d’option; applications pratiques et conséquences réglementaires; études de cas sur pertes et instabilité liées aux instruments.
- Analyse des risques macrofinanciers systémiques (MFRA) : modèles d’évaluation des risques systémiques; tableau de bord des risques; modélisation des liens macro-financiers; tests de résistance; analyses adaptées aux pays avec données limitées ou à haute fréquence.
- Application des normes internationales de LBC/FT (AMLS) : compréhension des 40 recommandations du GAFI et de la nouvelle Méthodologie d'évaluation de la conformité technique et de l'efficacité; exercices pratiques.
- Classification et provisionnement des actifs (PACP) : principes de provisionnement prudentiel et IFRS; exigences du Comité de Bâle; application de la norme IFRS 9 et répercussions de la COVID-19; études de cas.
- Considérations relatives aux monnaies numériques de banque centrale (CCBDC) : positionnement par rapport aux systèmes de paiement; gestion de projet R&D sur les MNBC; risques de cybersécurité; conséquences macrofinancières; protection de la vie privée; dispositifs transfrontaliers; fondé sur le Manuel du FMI sur les MNBC.
- Cours BRI-FMI sur le contrôle et la réglementation pour les contrôleurs bancaires (SROC) : principes du contrôle bancaire, capital réglementaire, dispositif de pondération des risques, autres exigences prudentielles, outils et techniques de contrôle.
- Éléments fondamentaux du contrôle bancaire (CBS) : réglementation et contrôle microprudentiel et macroprudentiel; principes de Bâle; exigences de liquidité; tests de résistance; simulations pratiques.
- Examen sur place du cyberrisque (CRE) : éléments du cyberrisque, bonnes pratiques réglementaires, évaluation sur place du risque informatique; études de cas.
- Gestion de la dette, communication de données et relations investisseurs (DMIR) : Directives révisées pour la gestion de la dette publique; publication de données exhaustives et exactes; transparence et relations avec les investisseurs.
- Medium-Term Debt Management Strategy (MTDS / MTDSx) : cadre conjoint FMI-Banque mondiale; arbitrages coût-risque; utilisation de l'outil d’analyse SDMT/MTDS AT; exécution d’une SDMT fondée sur un plan d’emprunt annuel.
- Passifs souverains et gestion du risque (SLRM) : gestion du risque de portefeuille souverain; évaluation des risques de change, de taux d’intérêt et de refinancement; coordination avec politiques monétaire et budgétaire; tests de résistance sur portefeuille souverain.
- Questions actuelles liées à la réglementation et au contrôle des banques (BRS) : normes de fonds propres, liquidités, grandes expositions, transactions entre parties liées; impacts de la crise de COVID-19 et mesures de riposte.
- Questions liées à l'évolution du dispositif de réglementation financière (FRF) : Bâle III, risques des intermédiaires non bancaires, dérivés, rôle des banques centrales sur les marchés de garanties; établissements financiers d’importance systémique.
- Questions liées à la réglementation des technologies financières (SIFR) : normes internationales récentes, meilleures pratiques, études de cas et partage d’expériences.
- Restructuration et résolution des banques (BR) : recensement et contrôle des banques en difficulté; préparation opérationnelle et coordination interinstitutions; gestion des crises; options de résolution et gestion des actifs compromis.
- Supervision bancaire basée sur les risques (BSO) : concepts et mise en œuvre du contrôle basé sur les risques; évaluation des risques de crédit, liquidité, marché et opérationnels; techniques de test de résistance; élaboration de notes de contrôle et plans de contrôle.
- Tests de résistance macroéconomiques (MST) : outils et méthodes du MCM pour tests de résistance; intégration des chaînes de réaction entre secteur réel et financier; prise en compte du bradage d’actifs, des changements climatiques et des risques liés aux technologies financières; modules pratiques couvrant l’ensemble du cycle du test de résistance.
References